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今日熱文：量化大廠風(fēng)波再起？百億量化私募誰(shuí)能領(lǐng)跑？

來(lái)源：私募排排網(wǎng)研究院　2023-05-29 23:11:27

近期，量化私募圈新聞不斷，可謂是熱鬧非凡。前有量化巨頭因人員跳槽而直接對(duì)簿公堂，后有知名量化私募“打假”前員工。

今年2月，兩家量化巨頭RTTZ和HFLH，因人員跳槽、競(jìng)業(yè)限制以及高達(dá)數(shù)百萬(wàn)元的補(bǔ)償金，而對(duì)簿公堂。5月23日晚間，量化私募申毅投資發(fā)表聲明，稱員工到了新東家之后，對(duì)外的產(chǎn)品推薦資料中，基金經(jīng)理職業(yè)經(jīng)歷、管理規(guī)模、所獲榮譽(yù)等與公司實(shí)際記錄嚴(yán)重不符。

申毅投資也是一家知名量化私募，根據(jù)私募排排網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，截至2023年5月，申毅投資近半年來(lái)收益達(dá)***%，近三年、近五年收益分達(dá)***%、***%。

(資料圖片)

知名量化私募發(fā)聲明，劍指何人？

5月23日晚間，申毅投資在其官微發(fā)布了一則聲明，稱上海申毅投資股份有限公司陸續(xù)收到多家金融機(jī)構(gòu)關(guān)于上海XX投資管理有限公司旗下XX天元系列產(chǎn)品及基金經(jīng)理陳某的詢問(wèn)，針對(duì)大家的相關(guān)疑問(wèn)，進(jìn)行統(tǒng)一回復(fù)。

值得注意的是，在聲明中涉及的私募管理人、基金經(jīng)理，申毅投資并沒(méi)有公開(kāi)指明。

聲明指出，“關(guān)于天元系列產(chǎn)品推介材料中，基金經(jīng)理職業(yè)經(jīng)歷、管理規(guī)模、所獲榮譽(yù)等與公司實(shí)際記錄嚴(yán)重不符；期權(quán)策略實(shí)盤(pán)歷史業(yè)績(jī)，經(jīng)查證，該周度凈值圖表數(shù)據(jù)出處不詳，與公司歷史產(chǎn)品記錄不符。本司沒(méi)有對(duì)天元系列產(chǎn)品在策略和技術(shù)上提供支持?！?/p>

此外，申毅投資的聲明中，特別提及了其所有量化投研成果公司擁有100%的知識(shí)產(chǎn)權(quán)，整體交易流程和策略布置屬于公司商業(yè)機(jī)密。

據(jù)悉，上述聲明提及的機(jī)構(gòu)或?yàn)樯虾Ｌ鞽投資管理有限公司，所謂的基金經(jīng)理陳某是申毅投資的前核心人員。陳某畢業(yè)于多倫多大學(xué)的統(tǒng)計(jì)量化金融學(xué)專業(yè)，之后在伊利諾伊理工學(xué)院獲金融碩士。2017年7月，他正式加盟申毅投資擔(dān)任研究員，并于2019年12月至2022年8月?lián)卧撍侥嫉钠跈?quán)策略組負(fù)責(zé)人，后于2023年2月加入添X投資。

創(chuàng)始人申毅旗下多只產(chǎn)品獲正收益

在此事件的影響之下，大家對(duì)于申毅投資關(guān)注度也陡然提升。中基協(xié)數(shù)據(jù)顯示，申毅投資創(chuàng)立于2004年6月，2014年注冊(cè)為私募基金管理人，創(chuàng)始人為申毅，公司管理規(guī)模在50-100億，目前全職員工人數(shù)27人。

私募排排網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，申毅投資以自營(yíng)資金從事A股套利交易，是A股市場(chǎng)上第一只對(duì)沖基金。核心人物申毅擁有超過(guò)20年全球市場(chǎng)交易經(jīng)驗(yàn)，是國(guó)際量化對(duì)沖專家。高盛集團(tuán)美國(guó)股票和ETF自營(yíng)團(tuán)隊(duì)主管；高盛集團(tuán)歐洲ETF部門(mén)創(chuàng)建人；世界最大基金巴克萊 I-share 全球主營(yíng)做市商；世界市場(chǎng)中性對(duì)沖基金千禧年量化投資基金經(jīng)理；交易經(jīng)驗(yàn)遍及全球所有大型成熟市場(chǎng)。

從申毅投資旗下產(chǎn)品線來(lái)看，包括了量化多頭、量化CTA、套利策略、復(fù)合策略、股票市場(chǎng)中性，在私募排排網(wǎng)有收錄的12只產(chǎn)品中，截至5月中旬，近半年來(lái)僅有一只未取得正收益，其中近半年收益最高的達(dá)***%，近一年收益最高的達(dá)***%。而有基金經(jīng)理信息展示的產(chǎn)品中，申毅旗下產(chǎn)品均獲正收益。

百億量化私募誰(shuí)能領(lǐng)跑？

除了量化私募的各種新聞事件之外，近期量化私募行業(yè)的收益率也是投資者關(guān)注的焦點(diǎn)。5月19日，百億量化私募思勰投資發(fā)布了給投資者的一封信，其認(rèn)為市場(chǎng)處于歷史中低位，量化多頭布局時(shí)機(jī)來(lái)了，并建議投資者重點(diǎn)關(guān)注指數(shù)增強(qiáng)類量化多頭策略產(chǎn)品，逢低布局。另外，其也稱公司將暫停發(fā)行市場(chǎng)中性策略產(chǎn)品。

私募排排網(wǎng)統(tǒng)計(jì)顯示，截至今年4月末，量化私募中證500指增、滬深300指增、中證1000指增策略今年以來(lái)平均超額收益分別為1.4%、-0.48%、2.99%，而量化選股策略平均超額收益也為-0.83%，均在3%以下。

不過(guò)，有不少頭部百億量化私募短、中、長(zhǎng)期業(yè)績(jī)依然表現(xiàn)較好。例如，佳期投資不但近半年以***%的收益在百億量化私募中表現(xiàn)優(yōu)異，近一年和近三年也分別以***%、***%的收益表現(xiàn)亮眼。

佳期投資于2014年成立，2016年在中國(guó)證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)登記為私募基金管理人，公司由國(guó)內(nèi)外具有資深量化投資經(jīng)驗(yàn)的數(shù)學(xué)、統(tǒng)計(jì)和計(jì)算機(jī)專家組成。公司持之以恒地進(jìn)行策略研究和創(chuàng)新，并專注于風(fēng)險(xiǎn)可控前提下的風(fēng)格穩(wěn)健、可持續(xù)的中短期投資。

從佳期投資產(chǎn)品線來(lái)看，包括了滬深300指增、中證500指增、中證1000指增等。

私募排排網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，聚寬投資近半年以***%的收益排名第二，近三年以***%的收益排名第三，近五年以***%的收益排名第二。

聚寬投資成立于2017年，公司以量化投資為主要投資理念，以“科技驅(qū)動(dòng)金融，量化透視投資”作為長(zhǎng)效使命，致力于通過(guò)數(shù)據(jù)挖掘、因子分析、組合管理、交易優(yōu)化等多個(gè)環(huán)節(jié)，盡力保證策略的可靠性和持續(xù)性。

此外，金戈量銳、因諾資產(chǎn)、上海寬德、靈均投資、明汯投資等也均有亮眼的表現(xiàn)。其中，金戈量銳是一家專注中低頻量化策略研發(fā)的管理人，以經(jīng)典多因子為框架的選股模型，專注于指數(shù)增強(qiáng)和量化對(duì)沖兩類策略。

風(fēng)險(xiǎn)揭示：投資有風(fēng)險(xiǎn)，本資料涉及基金的過(guò)往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn)，基金管理人管理的其他基金的業(yè)績(jī)并不構(gòu)成基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)的保證，我司未以明示、暗示或其他任何方式承諾或預(yù)測(cè)產(chǎn)品未來(lái)收益。投資者應(yīng)謹(jǐn)慎注意各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)，認(rèn)真閱讀基金合同、基金產(chǎn)品資料概要等銷售文件，充分認(rèn)識(shí)產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)收益特征，并根據(jù)自身情況做出投資決策，對(duì)投資決策自負(fù)盈虧。

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